Chỉ báo Parabol là gì?

Nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. đã phát triển Lệnh dừng và đảo chiều Parabol (SA strong>R). Lần đầu tiên ông đề cập đến các chỉ báo trên và các chỉ báo phổ biến khác như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của ông.

Trên thực tế, Wilder gọi phương pháp này là "hệ thống thời gian/giá parabol" và khái niệm về SAR như sau:

"SAR" là viết tắt của "dừng và đảo ngược" và nói chung là điểm mà tại đó lệnh mua thoát ra và lệnh bán vào (và ngược lại).

- Wilder, J. W., Jr. (1978).Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật (trang 8).

Cho đến ngày nay, hệ thống này thường được gọi là "chỉ báo parabol" và thường được sử dụng như một công cụ để xác định xu hướng thị trường và các điểm đảo chiều tiềm năng . Mặc dù Wilder tính toán thủ công nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) của mình vào thời điểm đó nhưng giờ đây chúng đã được tích hợp vào nhiều hệ thống giao dịch kỹ thuật số và phần mềm biểu đồ. Kết quả là, những công nghệ này không còn yêu cầu tính toán thủ công và sử dụng tương đối đơn giản.

Nó hoạt động như thế nào?

Chỉ báo Parabolic bao gồm các điểm dữ liệu cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường. Sự phân bố của các điểm này là parabol, nhưng mỗi điểm đại diện cho một giá trị SAR duy nhất.

Tóm lại, những điểm này được phân bổ bên dưới giá trong xu hướng tăng và dưới giá trong xu hướng giảm. Trong giai đoạn củng cố khi thị trường đi ngang, điểm cũng sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các chấm nhỏ xuất hiện thường xuyên hơn ở cả hai bên. Nói cách khác, chỉ báo parabol không có chỗ đứng trong một thị trường không có xu hướng.

Lợi ích

Chỉ báo parabol có thể cho biết hướng của xu hướng thị trường và Thời lượng cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng cung cấp tài liệu tham khảo. Vì vậy, nó giúp nhà đầu tư tìm được thời điểm thích hợp để mua hoặc bán.

Một số nhà giao dịch cũng sử dụng chỉ báo parabol để xác định giá dừng động và do đó dừng lỗ theo xu hướng thị trường. Loại kỹ thuật này thường được gọi là "điểm dừng".

Về cơ bản, Chỉ báo Parabolic cho phép các nhà giao dịch chốt lợi nhuận vì chúng sẽ được thanh lý sau khi xu hướng đảo ngược. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể ngăn cản các nhà giao dịch bán hết các vị thế có lợi nhuận hoặc tham gia giao dịch sớm.

Hạn chế

Như đã đề cập ở trên, Chỉ báo Parabol hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng Nó có tác dụng đáng kể trong trung hạn, nhưng nó không hiệu quả lắm trong giao dịch đi ngang. Khi không có xu hướng rõ ràng, chỉ báo này dễ đưa ra tín hiệu sai, gây thua lỗ nặng.

Thị trường biến động (tăng hoặc giảm quá nhanh) cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai lệch. Do đó, chỉ báo Parabolic hoạt động tốt nhất khi giá thay đổi dần.

Một điểm khác cần lưu ý là độ nhạy của chỉ báo, có thể điều chỉnh thủ công. Độ nhạy càng cao thì khả năng xảy ra tín hiệu sai càng cao.

Đôi khi, các tín hiệu sai khiến nhà giao dịch chốt lời sớm và bán khi vẫn còn chỗ để kiếm lời. Tệ hơn nữa, những tín hiệu tăng giả có thể khiến nhà đầu tư lạc quan mù quáng và mua sớm.

Điểm cuối cùng, chỉ báo Parabolic không xem xét đầy đủ khối lượng giao dịch và không thể hiển thị cường độ xu hướng một cách chi tiết. Mặc dù những thay đổi lớn của thị trường có thể làm tăng khoảng cách giữa hai điểm nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là xu hướng này rất mạnh.

Cho dù các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thu thập được bao nhiêu thông tin thì vẫn luôn có rủi ro trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, nhiều người kết hợp Chỉ báo Parabolic với các chiến lược hoặc chỉ báo khác như một cách để giảm thiểu rủi ro và hạn chế.

Wilder khuyên bạn nên kết hợp Chỉ báo Parabolic với Chỉ số Xu hướng Trung bình để ước tính cường độ xu hướng. Ngoài ra, các chỉ báo đường trung bình động hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng có thể được đưa vào phân tích trước khi mở một vị thế.

Tính toán chỉ báo parabol

Ngày nay, các chương trình máy tính có thể làm được điều đó tự động Các hoạt động như vậy. Bạn quan tâm có thể đọc phần này để hiểu sơ lược cách tính chỉ báo parabol.

Điểm SAR được tính dựa trên dữ liệu thị trường có sẵn. Vì vậy, chúng ta sử dụng SAR của ngày hôm qua để tính giá trị của ngày hôm nay, sau đó sử dụng SAR của ngày hôm nay để tính giá trị của ngày mai, v.v.

Trong xu hướng tăng, giá trị SAR được tính dựa trên điểm cao của giai đoạn trước. Xu hướng giảm sử dụng mức thấp trước đó. Wilder coi điểm cao nhất và thấp nhất trong xu hướng là điểm cực trị. Tuy nhiên, công thức cho xu hướng tăng khác với công thức cho xu hướng giảm.

Xu hướng tăng:

SAR = SAR của kỳ trước + AF x (của EP kỳ trước – SAR ở giai đoạn trước)

Xu hướng giảm:

SAR = SAR của giai đoạn trước + AF x (EP của giai đoạn trước – SAR của giai đoạn trước)

AF đại diện cho hệ số gia tốc. Nó bắt đầu ở mức 0,02 và tăng 0,02 mỗi khi đạt mức cao mới (xu hướng tăng) hoặc mức thấp mới (xu hướng giảm). Tuy nhiên, sau khi đạt đến giới hạn 0,20, giá trị vẫn không thay đổi trong suốt thời gian giao dịch (cho đến khi xu hướng đảo ngược).

Trên thực tế, một số nhà phân tích biểu đồ sẽ tự điều chỉnh giá trị AF để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. Hệ số tăng tốc cao hơn 0,2 làm tăng độ nhạy (tín hiệu đảo ngược nhiều hơn). Nếu hệ số gia tốc dưới 0,2 thì ngược lại. Tuy nhiên, Wilder đã nêu trong bài báo rằng mức tăng 0,02 có tác dụng tốt nhất.

Vì việc tính toán tương đối đơn giản nên một số nhà giao dịch sẽ hỏi Wilder tính giá trị SAR đầu tiên như thế nào vì công thức này yêu cầu giá trị của giai đoạn trước. Theo ông, SAR đầu tiên dựa trên giá trị EP cuối cùng trước khi xu hướng thị trường đảo chiều lần cuối.

Wilder khuyên các nhà giao dịch nên quay lại biểu đồ, tìm điểm đảo chiều rõ ràng và sử dụng EP đó làm giá trị SAR đầu tiên. Các giá trị SAR tiếp theo có thể được sử dụng để tính toán cho đến khi đạt được giá thị trường tiếp theo.  

Ví dụ: nếu thị trường đang có xu hướng đi lên, nhà giao dịch có thể xem xét xu hướng ngày hoặc tuần trước để tìm điểm điều chỉnh trước đó. Tiếp theo, họ sẽ tìm đáy của phạm vi điều chỉnh (EP) làm giá trị SAR đầu tiên cho xu hướng tăng tiếp theo.

Kết luận

Mặc dù chỉ báo parabol được phát triển vào những năm 1970 nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp này trên nhiều sản phẩm đầu tư, bao gồm ngoại hối, hàng hóa, chứng khoán và thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, không có công cụ phân tích thị trường nào có thể chính xác hoàn toàn. Do đó, trước khi sử dụng Chỉ báo Parabolic hoặc các chiến lược khác, nhà đầu tư phải có hiểu biết sâu sắc về thị trường tài chính và phân tích kỹ thuật. Họ nên tham gia vào các giao dịch một cách phù hợp và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro hợp lý để giảm thiểu những rủi ro không thể tránh khỏi.